本发明公开了一种指数化证券组合的数据处理方法及装置，本发明涉及大数据技术领域，该方法包括：对获取的指数化证券组合的基础数据进行筛选取值处理，得到处理后的基础数据；对处理后的基础数据进行多元线性回归分析和显著性检验，得到指数化证券组合的有效因子；根据指数化证券组合的有效因子，建立指数化证券组合的多因子风险模型；根据指数化证券组合的多因子风险模型，对指数化证券组合进行收益和风险的预测。本发明可通过以有效因子建立多因子风险模型，能够在很大程度上降低进行收益和风险预测建模分析时，需使用的方差‑协方差矩阵参数的个数，提升了收益和风险预测建模的效率，降低了对指数化证券组合进行收益和风险预测的失效率。
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来源：北方有色网
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