本发明公开了基于深度强化学习的配对交易系统，具体包括以下模块：历史交易数据模块，从交易平台获取历史交易数据，并对数据进行预处理；协整检验模块，审查资产的基本情况，对相似资产的历史价格序列做相关性分析，选择相关性较大的资产对进行协整检验，将满足协整关系的资产对作为交易对象；基于深度强化学习的配对交易模块，用于对交易对象的历史交易信息进行分析，并输出结果；策略选择模块，根据基于深度强化学习的配对交易模块的结果选择交易动作；记忆库更新模块，即适时删除最早存入的状态、奖励和回报，存入最新的状态。本发明将深度学习的特征提取能力和强化学习的决策能力相结合，能够适应金融市场环境的变化，能够获得可观的利润。
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来源：北方有色网
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